Recomendo: Mergulhando no Python, de Mark Pilgrim

Descrição no Submarino:
“O Python é uma linguagem de programação interativa e orientada a objetos. Geralmente é comparada ao Tcl, Perl, Scheme ou Java. Ele combina poder notável com uma sintaxe desobstruída. Apresenta módulos, classes, exceções e tipos de dados dinâmicos de nível elevado. Relaciona-se com chamadas e bibliotecas do sistema tão bem quanto os vários sistemas windowing (X11, motif, Tk, mac, MFC). Os novos módulos internos são escritos facilmente em C ou em C++. O Python é também usado como uma linguagem de extensão para as aplicações que necessitam de uma relação programável. A execução do Python é bastante prática: funciona em muitos tipos de UNIX, Windows, OS/2, Mac, Friend e em muitas outras plataformas. Se seu sistema favorito não for alistado aqui, pode ainda ser suportado, caso haja um compilador de C para ele. Mergulhando no Python é um livro para programadores de todos os níveis, e vai direto ao assunto.”

Se você entende inglês e quer poupar suas preciosas patacas, o livro está disponível gratuitamente na internet.

Outro recurso interessante é o Python: Guia de Consulta Rápida. É um livro de referência, bom para deixar ao lado de sua mesa de trabalho para fazer o que o título manda, consultas rápidas. Não é um livro que você vai ler de capa a capa, naturalmente. Esse não tem moleza na internet, eu comprei o meu 😉